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MARKETING DIGITAL E DE DIFERENCIAÇÃO

Aliado à administração do negócio, o marketing bem feito é essencial para o posicionamento da marca, seja nas mídias on ou off-line.
O planejamento estratégico da comunicação possibilita a criação e manutenção da imagem da empresa em relação ao seu público, além de antecipar possíveis focos de crises, atuando como ferramenta vital para a captação e a retenção de clientes.
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8ponto3 Comunicação
Responsável pela comunicação da Pigatti Contabilidade, a 8ponto3 faz parte do Grupo 8 e é formada por um time de profissionais interessados no que o seu negócio tem de mais notório: a marca.
Desde a concepção do branding e criação de sites à gestão das mídias digitais e assessoria de imprensa, a agência é capaz de oferecer as melhores ferramentas e soluções para que o seu negócio seja visto como referência no mercado de atuação.



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{"continue":{"imcontinue":"1392628|Information_icon.svg","grncontinue":"0.816495783026|0.816495783026|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"5148274":{"pageid":5148274,"ns":0,"title":"Modelos ARCH","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"A '''heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva''' (''autoregressive conditional heteroskedasticity'' ou '''ARCH''', na sigla em ing\u00eas) \u00e9 a condi\u00e7\u00e3o em que h\u00e1 um ou mais pontos de dados para os quais a [[vari\u00e2ncia]] do atual termo de erro ou inova\u00e7\u00e3o \u00e9 uma fun\u00e7\u00e3o dos tamanhos reais dos termos de erro dos intervalos de tempo anteriores.{{Citar livro|url=https://books.google.com.br/books?id=grr93jhPWzAC&dq=isbn:019877432X&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwje47L0pLTVAhXCF5AKHU39AMUQ6AEIJzAA|t\u00edtulo=ARCH: Selected Readings|ultimo=Engle|primeiro=Robert F.|data=1995|editora=Oxford University Press|lingua=en|isbn=9780198774327}} Frequentemente, a vari\u00e2ncia est\u00e1 relacionada com os quadrados das inova\u00e7\u00f5es anteriores. Em [[econometria]], modelos ARCH s\u00e3o usados para caracterizar e modelar [[S\u00e9rie temporal|s\u00e9ries temporais]].{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Engle|primeiro=Robert F.|data=1982|titulo=Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation|jornal=Econometrica|volume=50|numero=4|paginas=987\u20131007|doi=10.2307/1912773|url=http://www.jstor.org/stable/1912773}} Uma variedade de outros acr\u00f4nimos \u00e9 aplicada a estruturas particulares com uma base semelhante. \n\n'''Modelos ARCH''' s\u00e3o comumente empregados ao modelar s\u00e9ries temporais [[Matem\u00e1tica financeira|financeiras]] que exibem agrupamento de [[Volatilidade (finan\u00e7as)|volatilidade]] variante com o tempo, isto \u00e9, per\u00edodos de instabilidade intercalados com per\u00edodos de relativa estabilidade.{{Citar livro|url=https://books.google.com.br/books?id=1bDCQgAACAAJ&dq=isbn:0471451738&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjpn5HlpLTVAhXGHpAKHSJYC8YQ6AEIJzAA|t\u00edtulo=Applied Econometric Time Series|ultimo=Enders|primeiro=Walter|data=2004|editora=J. Wiley|lingua=en|isbn=9780471451730}} Modelos de tipo ARCH s\u00e3o \u00e0s vezes considerados como parte da fam\u00edlia dos modelos de [[Volatilidade estoc\u00e1tica|volatilidade estoc\u00e1stica]]. No entanto, estritamente falando, isto est\u00e1 incorreto, j\u00e1 que, no tempo t, a volatilidade \u00e9 completamente pr\u00e9-determinada (determin\u00edstica) dados os valores anteriores.{{Citar livro|url=https://books.google.com.br/books?id=cJmZWBDnPrQC&printsec=frontcover&dq=Brooks+Introductory+Econometrics+for+Finance&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Brooks%20Introductory%20Econometrics%20for%20Finance&f=false|t\u00edtulo=Introductory Econometrics for Finance|ultimo=Brooks|primeiro=Chris|data=2008-05-22|editora=Cambridge University Press|ano=|local=|p\u00e1ginas=|lingua=en|acessodata=}}\n\n==Especifica\u00e7\u00e3o do modelo ARCH(q)==\nPara modelar uma s\u00e9rie temporal usando um processo ARCH, considere \\epsilon_t os termos de erro (res\u00edduos de retorno, em rela\u00e7\u00e3o a um processo m\u00e9dio), isto \u00e9, os termos da s\u00e9rie. Estes \\epsilon_t s\u00e3o divididos em uma pe\u00e7a estoc\u00e1stica z_t e um desvio padr\u00e3o dependente de tempo \\sigma_t caracteriza o tamanho t\u00edpico do termos, de modo que:
\\epsilon_t=\\sigma_t z_t.
A vari\u00e1vel aleat\u00f3ria z_t \u00e9 um processo forte de [[ru\u00eddo branco]]. A s\u00e9rie \\sigma_t^2 \u00e9 modelada por:
\\sigma_t^2=\\alpha_0+\\alpha_1\\epsilon_{t-1}^2+...+\\alpha_q\\epsilon_{t-q}^2=\\alpha_0+\\sum_{i=1}^q\\alpha_{i}\\epsilon_{t-i}^2,
em que \\alpha_0>0 e \\alpha_i\\geq 0,i>0.\n\nUm modelo ARCH(q) pode ser estimado usando [[M\u00e9todo dos m\u00ednimos quadrados|m\u00ednimos quadrados ordin\u00e1rios]]. Uma metodologia para testar a extens\u00e3o do atraso dos erros ARCH usando o teste do multiplicador de Lagrange foi proposta por [[Robert Engle]] em 1982. O procedimento \u00e9 como segue:
1. Estime o modelo auto-regressivo AR(''q'') mais adequado y_t=a_0+a_1y_{t-1}+...+a_qy_{t-q}+\\epsilon_t=a_0+\\sum_{i=1}^q a_iy_{t-i}+\\epsilon_t ;
2. Obtenha os quadrados do erro \\hat\\epsilon^2 e regresse-os em uma constante e q valores atrasados:
\\hat\\epsilon_t^2=\\hat\\alpha_0+\\sum_{i=1}^{q}\\hat \\alpha_i\\hat\\epsilon_{t-i}^2,
em que '' q '' \u00e9 a extens\u00e3o dos atrasos ARCH;
3. A [[hip\u00f3tese nula]] \u00e9 que, na aus\u00eancia de componentes ARCH, temos \\alpha_i=0 para todo i=1,...,q. A hip\u00f3tese alternativa \u00e9 que, na presen\u00e7a de componentes ARCH, pelo menos um dos coeficientes \\alpha_i estimados deve ser significante. Em uma amostra de T res\u00edduos sob a hip\u00f3tese nula de nenhum erro ARCH, a estat\u00edstica de teste T'R^2 segue distribui\u00e7\u00e3o \\chi^2 com q graus de liberdade, em que T' \u00e9 o n\u00famero de equa\u00e7\u00f5es no modelo que adequa os res\u00edduos tendo em vista os atrasos (isto \u00e9, T'=T-q). Se T'R^2 for maior que o valor qui-quadrado da tabela, rejeita-se a hip\u00f3tese nula e conclui-se que h\u00e1 um efeito ARCH no [[ARMA|modelo auto-regressivo de m\u00e9dias m\u00f3veis]] (ARMA). Se T'R^2 for menor que o valor qui-quadrado da tabela, n\u00e3o se rejeita a hip\u00f3tese nula.
\n\n==GARCH==\nSe um modelo auto-regressivo de m\u00e9dias m\u00f3veis (ARMA) for assumido para a vari\u00e2ncia do erro, tem-se um modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada (GARCH).{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Bollerslev|primeiro=Tim|titulo=Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity|jornal=Journal of Econometrics|volume=31|numero=3|paginas=307\u2013327|doi=10.1016/0304-4076(86)90063-1|url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0304407686900631}}\n\nNeste caso, o modelo GARCH (p,q) (em que p \u00e9 a ordem dos termos GARCH \\sigma^2 e q \u00e9 a ordem dos termos ARCH \\epsilon^2) \u00e9 dado por:
y_t=x'_t b+\\epsilon_t,
\\epsilon_t|\\psi_t\\sim\\mathcal{N}(0,\\sigma^2_t),
\\sigma_t^2=\\omega+\\alpha_1\\epsilon_{t-1}^2+...+\\alpha_q\\epsilon_{t-q}^2+\\beta_1 \\sigma_{t-1}^2+...+\\beta_p\\sigma_{t-p}^2=\\omega+ \\sum_{i=1}^q\\alpha_i\\epsilon_{t-i}^2+\\sum_{i=1}^p \\beta_i\\sigma_{t-i}^2.
Geralmente, quando se testa a heteroscedasticidade em modelos econom\u00e9tricos, o melhor teste \u00e9 o [[teste de White]].{{Citar livro|url=https://books.google.com.br/books?id=byu7AAAAIAAJ&q=gujarati+Basic+Econometrics&dq=gujarati+Basic+Econometrics&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y|t\u00edtulo=Basic econometrics|ultimo=Gujarati|primeiro=Damodar N.|data=2003|editora=McGraw Hill|lingua=en|isbn=9780071123426}} Entretanto, quando se lida com dados de s\u00e9ries temporais, isso significa testar erros ARCH e GARCH.\n\nO modelo de m\u00e9dias m\u00f3veis exponencialmente ponderadas (EWMA) \u00e9 um modelo alternativo em uma classe separada de modelos suavizantes exponenciais. Como uma alternativa \u00e0 modelagem GARCH, tem algumas propriedades atraentes como um peso maior a observa\u00e7\u00f5es mais recentes, mas algumas desvantagens como um fator arbitr\u00e1rio de decaimento que introduz subjetividade na estima\u00e7\u00e3o.\n\n===Especifica\u00e7\u00e3o do modelo GARCH (p,q)===\nA extens\u00e3o do atraso p de um processo GARCH(p,q) \u00e9 estabelecida em tr\u00eas passos:{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Engle|primeiro=Robert|ano=2001|mes=12|titulo=GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics|jornal=Journal of Economic Perspectives|volume=15|numero=4|paginas=157\u2013168|issn=0895-3309|doi=10.1257/jep.15.4.157|url=http://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/jep.15.4.157|acessadoem=|idioma=en}}
1. Estime o modelo AR(q) mais adequado:
y_t=a_0+a_1y_{t-1}+...+a_q y_{t-q}+\\epsilon_t=a_0+ \\sum_{i=1}^qa_i y_{t-i}+\\epsilon_t;
2. Compute e mapeie as autocorrela\u00e7\u00f5es de \\epsilon^2 por
\\rho={{\\sum^T_{t=i+1}(\\hat\\epsilon^2_t-\\hat \\sigma^2_t)(\\hat\\epsilon^2_{t-1}-\\hat\\sigma^2_{t-1})}\\over{\\sum^T_{t=1}(\\hat\\epsilon^2_t-\\hat \\sigma^2_t)^2}};
3. O desvio padr\u00e3o assint\u00f3tico, isto \u00e9, para grandes amostras, de \\rho(i) \u00e9 1/\\sqrt{T} . Valores individuais maiores que estes indicam erros GARCH. Para estimar o n\u00famero total de atrasos, usa-se o teste de Ljung-Box at\u00e9 que o valor destes for menos que 10% significante. A estat\u00edstica-Q de Ljung-Box segue distribui\u00e7\u00e3o \\chi^2 com n graus de liberdade se os quadrados dos res\u00edduos \\epsilon_t^2 n\u00e3o forem correlacionados. Recomenda-se considerar at\u00e9 T/4 valores de n. A hip\u00f3tese nula afirma que n\u00e3o h\u00e1 erros ARCH ou GARCH. Rejeitar a hip\u00f3tese nula significa ent\u00e3o que tais erros existem na vari\u00e2ncia condicional.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Hacker|primeiro=R. Scott|ultimo2=*|primeiro2=Abdulnasser Hatemi-J.|data=2005-06-10|titulo=A test for multivariate ARCH effects|jornal=Applied Economics Letters|volume=12|numero=7|paginas=411\u2013417|issn=1350-4851|doi=10.1080/13504850500092129|url=http://dx.doi.org/10.1080/13504850500092129}}
\n\n==NGARCH==\nO modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada n\u00e3o linear (NGARCH), tamb\u00e9m conhecido como modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada assim\u00e9trica n\u00e3o linear (1,1) (NAGARCH), \u00e9 dado por:{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Engle|primeiro=Robert F.|ultimo2=Ng|primeiro2=Victor K.|data=1993-12-01|titulo=Measuring and Testing the Impact of News on Volatility|jornal=The Journal of Finance|volume=48|numero=5|paginas=1749\u20131778|issn=1540-6261|doi=10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x|url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x/abstract|idioma=en}}
\\sigma_{t}^2=\\omega+\\alpha(\\epsilon_{t-1}-\\theta \\sigma_{t-1})^2+\\beta\\sigma_{t-1}^2;
\\alpha,\\beta\\geq 0;\\omega>0.
Para retornos de a\u00e7\u00f5es, o par\u00e2metro \\theta \u00e9 geralmente estimado como positivo. Neste caso, reflete o efeito de alavanca, significando que retornos negativos aumentam a volatilidade futura por uma quantidade maior do que retornos positivos da mesma magnitude.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Posedel|primeiro=Petra|data=2006|titulo=Analysis of the exchange rate and pricing foreign currency options on the croatian market: the ngarch model as an alternative to the black-scholes model|jornal=Financial Theory and Practice|volume=30|numero=4|paginas=347\u2013368|url=http://hrcak.srce.hr/10517}}\n\nEste modelo n\u00e3o deve ser confundido com o modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva n\u00e3o linear (NARCH), junto com a extens\u00e3o NGARCH, introduzido por M. L. Higgins e A. K. Bera em 1992.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Higgins|primeiro=M. L.|ultimo2=Bera|primeiro2=A. K.|data=1992|titulo=A Class of Nonlinear Arch Models|jornal=International Economic Review|volume=33|numero=1|paginas=137\u2013158|doi=10.2307/2526988|url=http://www.jstor.org/stable/2526988}}\n\n==IGARCH==\nO modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada integrada (IGARCH) \u00e9 uma vers\u00e3o restrita do modelo GARCH, em que a soma dos par\u00e2metros persistentes resulta em zero, e importa uma [[raiz unit\u00e1ria]] no processo GARCH. A condi\u00e7\u00e3o para isto \u00e9:{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Morana|primeiro=C.|data=2002-09-01|titulo=IGARCH effects: an interpretation|jornal=Applied Economics Letters|volume=9|numero=11|paginas=745\u2013748|issn=1350-4851|doi=10.1080/13504850210127254|url=http://dx.doi.org/10.1080/13504850210127254}}
\n\\sum^p_{i=1}\\beta_{i}+\\sum_{i=1}^q\\alpha_{i}=1.\n
\n\n==EGARCH==\nO modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada exponencial (EGARCH), introduzido por Daniel B. Nelson em 1991, \u00e9 outra forma de modelo GARCH.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Nelson|primeiro=Daniel B.|data=1991|titulo=Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach|jornal=Econometrica|volume=59|numero=2|paginas=347\u2013370|doi=10.2307/2938260|url=http://www.jstor.org/stable/2938260}} Formalmente, um modelo EGARCH(p,q) \u00e9 dado por:
\\log\\sigma_{t}^2=\\omega+\\sum_{k=1}^{q}\\beta_{k}g(Z_{t-k})+\\sum_{k=1}^{p}\\alpha_{k}\\log\\sigma_{t-k}^{2}.
em que g(Z_{t})=\\theta Z_{t}+\\lambda(|Z_{t}|-E(|Z_{t}|)), \\sigma_t^2 \u00e9 a vari\u00e2ncia condicional, \\omega, \\beta, \\alpha, \\theta e \\lambda s\u00e3o os coeficientes. Z_t pode ser uma vari\u00e1vei normal padr\u00e3o ou vir de uma distribui\u00e7\u00e3o de erro generalizada. A formula\u00e7\u00e3o para g(Z_t) permite que o sinal e a magnitude de Z_t tenham efeitos separados na volatilidade. Isto \u00e9 particularmente \u00fatil no contexto de precifica\u00e7\u00e3o de ativos.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=St. Pierre|primeiro=Eileen F.|titulo=Estimating EGARCH-M models: Science or art?|jornal=The Quarterly Review of Economics and Finance|volume=38|numero=2|paginas=167\u2013180|doi=10.1016/s1062-9769(99)80110-0|url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1062976999801100}} \n\nJ\u00e1 que \\log\\sigma_{t}^{2} pode ser negativo, n\u00e3o h\u00e1 (menos) restri\u00e7\u00f5es nos par\u00e2metros. Em 1992, Daniel B. Nelson e Charles Q. Cao afirmaram que a limita\u00e7\u00e3o positiva ou n\u00e3o-negativa s\u00e3o proibitivas no modelo GARCH, enquanto esta limita\u00e7\u00e3o n\u00e3o existe no modelo EGARCH.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Nelson|primeiro=Daniel B.|ultimo2=Cao|primeiro2=Charles Q.|data=1992|titulo=Inequality Constraints in the Univariate GARCH Model|jornal=Journal of Business & Economic Statistics|volume=10|numero=2|paginas=229\u2013235|doi=10.2307/1391681|url=http://www.jstor.org/stable/1391681}}\n\n==GARCH-M==\nO modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada em m\u00e9dia (GARCH-M) adiciona um termo de heteroscedasticidade na equa\u00e7\u00e3o m\u00e9dia. Tem a especifica\u00e7\u00e3o:{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Polasek|primeiro=W.|ultimo2=Ren|primeiro2=L.|data=2000|titulo=A Multivariate GARCH-M Model for Exchange Rates in the US, Germany and Japan|jornal=Classification and Information Processing at the Turn of the Millennium|paginas=355\u2013363|editora=Springer, Berlin, Heidelberg|doi=10.1007/978-3-642-57280-7_39|url=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-57280-7_39|idioma=en}}
\ny_t=\\beta x_t+\\lambda\\sigma_t+\\epsilon_t.\n
O res\u00edduo \\epsilon_t \u00e9 definido como:
\n\\epsilon_t=\\sigma_t\\times z_t.\n
\n\n==QGARCH==\nProposto por Enrique Sentana em 1995, o modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada quadr\u00e1tica (QGARCH) \u00e9 usado para modelar efeitos assim\u00e9tricos de choques positivos e negativos.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Sentana|primeiro=Enrique|data=1995|titulo=Quadratic ARCH Models|jornal=The Review of Economic Studies|volume=62|numero=4|paginas=639\u2013661|doi=10.2307/2298081|url=http://www.jstor.org/stable/2298081}}\n\nNo exemplo de um modelo GARCH(1,1), o processo residual \\sigma_t \u00e9
\n\\epsilon_t=\\sigma_t z_t,\n
em que z_t \u00e9 uma vari\u00e1vel independente e identicamente distribu\u00edda e
\n\\sigma_t^2=K+\\alpha\\epsilon_{t-1}^2+\\beta \\sigma_{t-1}^2+\\phi\\epsilon_{t-1}.\n
\n\n==GJR-GARCH==\nSemelhante ao QGARCH, o modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada de Glosten\u2013Jagannathan\u2013Runkle (GJR-GARCH), proposto pelos autores em 1993, tamb\u00e9m modela assimetria nos processos ARCH.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Glosten|primeiro=Lawrence R.|ultimo2=Jagannathan|primeiro2=Ravi|ultimo3=Runkle|primeiro3=David E.|data=1993-12-01|titulo=On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks|jornal=The Journal of Finance|volume=48|numero=5|paginas=1779\u20131801|issn=1540-6261|doi=10.2307/2329067|url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x/abstract|idioma=en}} A sugest\u00e3o \u00e9 modelar \\epsilon_t=\\sigma_tz_t , em que z_t \u00e9 uma vari\u00e1vel independente e identicamente distribu\u00edda e:
\n\\sigma_t^2=K+\\delta\\sigma_{t-1}^2+\\alpha\\epsilon_{t-1}^2+\\phi\\epsilon_{t-1}^2I_{t-1},\n
em que I_{t-1}=0 se \\epsilon_{t-1}\\geq 0 e I_{t-1}=1 se \\epsilon_{t-1}<0 .\n\n==TGARCH==\nO modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada limiar (TGARCH), proposto por Jean\u2013Michel Zakoian em 1994, \u00e9 semelhante ao modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada de Glosten\u2013Jagannathan\u2013Runkle.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Zakoian|primeiro=Jean-Michel|titulo=Threshold heteroskedastic models|jornal=Journal of Economic Dynamics and Control|volume=18|numero=5|paginas=931\u2013955|doi=10.1016/0165-1889(94)90039-6|url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0165188994900396}} A especifica\u00e7\u00e3o se refere ao desvio padr\u00e3o condicional no lugar da vari\u00e2ncia condicional:
\n\\sigma_t=K+\\delta\\sigma_{t-1}+\\alpha_1^{+}\\epsilon_{t-1}^{+}+~\\alpha_1^{-}\\epsilon_{t-1}^{-},\n
em que \\epsilon_{t-1}^{+}=\\epsilon_{t-1} se \\epsilon_{t-1}>0 e \\epsilon_{t-1}^{+}=0 se \\epsilon_{t-1}\\leq 0 . Da mesma forma, \\epsilon_{t-1}^{-}=\\epsilon_{t-1} se \\epsilon_{t-1}\\leq 0 e \\epsilon_{t-1}^{-}=0 se \\epsilon_{t-1}>0 .\n\n==fGARCH==\nO modelo da fam\u00edlia de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada (fGARCH), proposto por Ludger Henschel em 1995, tamb\u00e9m conhecido como fam\u00edlia GARCH, \u00e9 um modelo abrangente que inclui uma variedade de outros modelos GARCH populares, sim\u00e9tricos e assim\u00e9tricos, entre os quais o modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva de poder assim\u00e9trico (APARCH), o modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada de Glosten\u2013Jagannathan\u2013Runkle (GJR-GARCH), o modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada de valor absoluto (AVGARCH), o modelo de heteroscedasticidade condicional\u00a0auto-regressiva generalizada n\u00e3o linear (NGARCH), entre outros.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Hentschel|primeiro=Ludger|titulo=All in the family Nesting symmetric and asymmetric GARCH models|jornal=Journal of Financial Economics|volume=39|numero=1|paginas=71\u2013104|doi=10.1016/0304-405x(94)00821-h|url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0304405X9400821H}}\n\n==COGARCH==\nEm 2004, [[Claudia Kl\u00fcppelberg]], Alexander Lindner e Ross Maller propuserem uma generaliza\u00e7\u00e3o de tempo cont\u00ednuo do processo GARCH (1,1) de tempo discreto.{{Citar peri\u00f3dico|ultimo=Kl\u00fcppelberg|primeiro=Claudia|ultimo2=Lindner|primeiro2=Alexander|ultimo3=Maller|primeiro3=Ross|ano=2004|mes=09|titulo=A continuous-time GARCH process driven by a L\u00e9vy process: stationarity and second-order behaviour|jornal=Journal of Applied Probability|volume=41|numero=3|paginas=601\u2013622|issn=0021-9002|doi=10.1239/jap/1091543413|url=http://projecteuclid.org/euclid.jap/1091543413|acessadoem=}} A ideia \u00e9 come\u00e7ar com equa\u00e7\u00f5es do modelo GARCH (1,1) :\n\n:\\epsilon_t=\\sigma_t z_t,\n:\\sigma_t^2=\\alpha_0+\\alpha_1\\epsilon^2_{t-1}+\\beta_1\\sigma^2_{t-1}=\\alpha_0+\\alpha_1\\sigma_{t-1}^2z_{t-1}^2+\\beta_1\\sigma^2_{t-1}, \n\ne ent\u00e3o substituir o processo de ru\u00eddo branco forte z_t pelos incrementos infinitesimais \\mathrm{d}L_t de um [[processo L\u00e9vy]] (L_t)_{t\\geq0} e o quadrado do processo de ru\u00eddo z^2_t pelos incrementos \\mathrm{d}[L,L]^\\mathrm{d}_t , em que:\n\n: [L,L]^\\mathrm{d}_t=\\sum_{s\\in[0,t]}(\\Delta L_t)^2,t\\geq0, \n\n\u00e9 a parte puramente descont\u00ednua do processo de [[varia\u00e7\u00e3o quadr\u00e1tica]] de L. O resultado \u00e9 o seguinte sistema de [[equa\u00e7\u00f5es diferenciais estoc\u00e1sticas]]:\n\n:\\mathrm{d}G_t=\\sigma_{t-}\\mathrm{d}L_t,\n:\\mathrm{d}\\sigma_t^2=(\\beta-\\eta \\sigma^2_t)\\mathrm{d}t+\\varphi\\sigma_{t-}^2 \\mathrm{d}[L,L]^\\mathrm{d}_t, \n\nem que os par\u00e2metros positivos \\beta , \\eta e \\varphi s\u00e3o determinados por \\alpha_0 , \\alpha_1 e \\beta_1 . Agora, dada alguma condi\u00e7\u00e3o inicial (G_0,\\sigma^2_0) , o sistema acima tem uma \u00fanica solu\u00e7\u00e3o por caminho (G_t,\\sigma^2_t)_{t\\geq 0} , que \u00e9 ent\u00e3o chamado de modelo GARCH de tempo cont\u00ednuo (COGARCH).\n\n==Refer\u00eancias==\n{{Reflist}}\n\n{{Processos estoc\u00e1sticos}}\n{{Portal3|Economia|Estat\u00edstica}}\n\n[[Categoria:Econometria]]\n[[Categoria:Processos estoc\u00e1sticos]]"}]},"2353302":{"pageid":2353302,"ns":0,"title":"Bahrein nos Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 1988","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Olympics Bahrein\n |jogos =Ver\u00e3o de 1988\n |competidores = \n |esportes = \n |bandeira = \n |dirigentes = \n |ouro =0\n |prata =0\n |bronze =0\n |total =0\n}}\nO '''[[Bahrein]]'''{{citar web|url=http://www.sports-reference.com/olympics/countries/BRN/summer/1988/|titulo=P\u00e1gina do pa\u00eds|autor= SportsReference.com}} participou dos '''[[Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 1988]]''' em [[Seul]], na [[Coreia do Sul]]. N\u00e3o conquistou nenhuma medalha, nem de ouro, nem de prata e nem de bronze. Foi a segunda participa\u00e7\u00e3o do pa\u00eds em [[Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o]].\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n{{Pa\u00edses nos Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 1988}}\n{{esbo\u00e7o-jogos ol\u00edmpicos}}\n{{Portal3|Eventos multiesportivos}}\n\n{{DEFAULTSORT:Pais Jogos Olimpicos Verao 1988}}\n[[Categoria:Pa\u00edses nos Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 1988|B]]\n[[Categoria:Bahrein nos Jogos Ol\u00edmpicos|1988]]\n[[Categoria:Desporto no Bahrein em 1988]]"}]},"1392628":{"pageid":1392628,"ns":0,"title":"Odontophrynus achalensis","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Taxonomia\n| nome = ''Odontophrynus achalensis''\n| imagem = \n| estado = VU\n| estado_ref = \n| reino = [[Animalia]]\n| filo = [[Chordata]]\n| classe = [[Amphibia]]\n| ordem = [[Anura]]\n| fam\u00edlia = [[Odontophrynidae]]\n| g\u00e9nero = ''[[Odontophrynus]]''\n| esp\u00e9cie = '''''O. achalensis'''''\n| binomial = ''Odontophrynus achalensis''\n| binomial_autoridade = Di Tada, Barla, Martori & Cei, 1984\n| sin\u00f3nimos = }}\n'''''Odontophrynus achalensis''''' \u00e9 uma [[esp\u00e9cie]] de [[anf\u00edbio]] da [[Fam\u00edlia (biologia)|fam\u00edlia]] [[Odontophrynidae]].\n\n\u00c9 end\u00e9mica da [[Argentina]].\n\nOs seus [[habitat]]s naturais s\u00e3o: campos de gram\u00edneas de clima temperado, [[rio]]s e \u00e1reas rochosas.\n\nEst\u00e1 amea\u00e7ada por [[Destrui\u00e7\u00e3o de habitat|perda de habitat]].\n\n==Refer\u00eancias==\n\n{{citar IUCN doi|assessores=Lavilla, E. & di Tada, I. |ano=2004|g\u00e9nero=Odontophrynus|esp\u00e9cie=achalensis|anoIUCN=2006|acessodata=22 de Julho de 2007}}\n\n\n{{wikispecies}}\n\n{{esbo\u00e7o-anuro}}\n{{t\u00edtulo em it\u00e1lico}}\n{{controle de autoridade}}\n{{Portal3|Anf\u00edbios e r\u00e9pteis|Argentina}}\n\n{{controlo de autoridade}}\n\n[[Categoria:Odontophrynus]]\n[[Categoria:Anf\u00edbios descritos em 1984]]\n[[Categoria:Anf\u00edbios da Argentina]]\n[[Categoria:Fauna end\u00eamica da Argentina]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Azureus256w.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Crystal Clear app demo.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Falta imagem aves.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of Argentina.svg"}]},"4038459":{"pageid":4038459,"ns":0,"title":"Sh\u014dhei Maru","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Navio\n |nome = Sh\u014dhei Maru\n |imagem = ShoheiMaru.JPG\n |legenda = \n |carreira = \n |propriet\u00e1rio = \n |operador = [[Marinha Imperial do Jap\u00e3o]]\n |porto = \n |constru\u00eddo = \n |lan\u00e7ado = janeiro de 1855\n |viagem = \n |hom\u00f4nimo = \n |nome original = \n |status = Encalhado em [[2 de mar\u00e7o]] de [[1870]]\n |custo = \n |classe = [[veleiro]] de tr\u00eas mastros\n |tonelagem = {{formatnum:2632}} t \n |comprimento = \n |largura = \n |altura = \n |maquin\u00e1rio = \n |propuls\u00e3o = \n |velocidade = 10,0 n\u00f3s \n |cabines = \n |capacidade = \n}}\n\n\n{{nihongo|'''Sh\u014dhei Maru'''| \u5347\u5e73\u4e38 }} foi o primeiro navio de guerra de estilo ocidental da marinha japonesa ap\u00f3s o per\u00edodo isolacionista ([[Sakoku]]) . O governo do [[shogun]] do Sul na [[Prov\u00edncia de Satsuma]], na ilha de [[Kyushu]] , ordenou a sua constru\u00e7\u00e3o em 1852 , como previsto pelo an\u00fancio da miss\u00e3o do [[Comodoro (Marinha)|Comodoro]] ''Matthew Perry'' em 1853 J. Thomas Rimer, Van C. Gessel [http://books.google.com.br/books?id=BAg9tUJR1aEC&pg=PA323&dq Date Black Ship] in The Columbia Anthology of Modern Japanese Literature: From 1945 to the Present, ''Columbia University Press'', 2007 pp 300 a 325 ISBN 9780231518178.\n\nO navio foi encomendado em 1854 e enviado para [[Edo]] , em fevereiro de 1855 , antes de ser transferido para o governo do [[Bakufu]] em agosto de 1855 .\n\nO ''Sh\u014dhei Maru'' foi constru\u00eddo com base em plantas dos [[Pa\u00edses Baixos]], alcan\u00e7ado um certo n\u00edvel de experi\u00eancia observando os navios estrangeiros em \u00e1guas japonesas.\n\nO ''Bakufu'' utilizou o barco principalmente para o treinamento de marinheiros. Ap\u00f3s a [[Restaura\u00e7\u00e3o Meiji]] em 1868 , o ''Sh\u014dhei Maru'' foi repassado para o novo governo imperial .\n\nDepois disso, o ''Sh\u014dhei Maru'' foi usado para o transporte de mercadorias para [[Hokkaido]] , encalhando depois de uma tempestade em 02 de mar\u00e7o de 1870 .\n\nApesar do ''Sh\u014dhei Maru'' representar para o ''Bakufu'' um retorno \u00e0 constru\u00e7\u00e3o de navios de guerra que poderiam ir para o oceano, depois de dois s\u00e9culos de proibi\u00e7\u00e3o, o Jap\u00e3o tinha constru\u00eddo v\u00e1rios navios de estilo ocidental no in\u00edcio do ''s\u00e9culo XVII'', como o [[gale\u00e3o]] ''San Juan Bautista'' .\n\n{{refer\u00eancias}}\n\n\n{{esbo\u00e7o-jap\u00e3o}}\n{{T\u00edtulo em it\u00e1lico}}\n{{DEFAULTSORT:Sh\u014dhei Maru}}\n[[Categoria:Navios da Marinha do Jap\u00e3o]]\n[[Categoria:Navios de 1855]]"}]},"4631662":{"pageid":4631662,"ns":0,"title":"Lobeiros","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Sem infocaixa|Povoa\u00e7\u00e3o de Portugal}}\n{{sem-fontes|data=abril de 2020}}\n'''Lobeiros '''\u00e9 uma [[aldeia]] que pertence \u00e0 [[freguesia]] de [[Alvorninha]], concelho de [[Caldas da Rainha]], em [[Portugal]]. Tem cerca de 100 habitantes.\n\n== Etimologia ==\nA origem do nome desta aldeia dever-se-\u00e1 provavelmente \u00e0 grande densidade de [[Lobo-ib\u00e9rico|lobos]] aqui exitente at\u00e9 h\u00e1 algumas d\u00e9cadas.\n\n== Hist\u00f3ria ==\nLobeiros est\u00e1 localizada numa regi\u00e3o com ocupa\u00e7\u00e3o humana pelo menos desde os tempos da [[Imp\u00e9rio Romano|civiliza\u00e7\u00e3o Romana]]. Pertenceu ao antigo concelho de [[Almofala]] e posteriormente ao concelho de [[Alvorninha]].\n\nEsta zona era uma zona de floresta densa, e da\u00ed a forte exist\u00eancia de [[Lobo-ib\u00e9rico|lobos]], [[Cervus elaphus|veados]], [[Cor\u00e7a|cor\u00e7os]], e [[javali]]s nesta zona h\u00e1 v\u00e1rios s\u00e9culos.{{carece de fontes}}\n\nExistia tamb\u00e9m em Lobeiros uma importante f\u00e1brica de telha e tijolo no in\u00edcio do [[s\u00e9culo XX]] e nos Baixinhos uma importante pedreira em que a pedra da\u00ed extraida era utilizada principalmente para fazer [[m\u00f3]]s para [[Moinho de vento|moinhos]], [[Moinho de \u00e1gua|azenhas]] e lagares de azeite.\n\n== Economia ==\nA economia de Lobeiros est\u00e1 principalmente dirigida para a [[agricultura]], [[pecu\u00e1ria]], constru\u00e7\u00e3o civil e [[carpintaria]].\n\n== Associativismo ==\nEm Lobeiros existe a Associa\u00e7\u00e3o ASAS Lobeiros, associa\u00e7\u00e3o criada pelos habitantes de Lobeiros e aldeias agregadas (Leirosa, Louriceira, Baixinhos e Casal Salvador), com o objetivo de desenvolver estas aldeias e ter um local de convivio e cultura. Sendo a sua data de cria\u00e7\u00e3o oficial de 19 de mar\u00e7o de 1990, a associa\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a ser idealizada em junho de 1983.\n\nA origem do nome ASAS Lobeiros vem das aldeias agregadas \u00e0 mesma: ASAS \u00e9 um acr\u00f3nimo com a \u00faltima letra do nome de cada aldeia; Leiros'''A''', Lobeiro'''S''', Louriceir'''A''', Baixinho'''S'''.\n\n== Festividades ==\nSendo o [[padroeiro]] desta aldeia [[Santo Ant\u00f3nio de Lisboa|Santo Ant\u00f3nio]], todos os anos no [[fim-de-semana]] mais pr\u00f3ximo do dia [[13 de junho]] realiza-se a festa em honra ao mesmo.\n\nTamb\u00e9m tem como tradi\u00e7\u00e3o realizar a festa do emigrante que se realiza por norma no terceiro [[fim-de-semana]] de [[agosto]]. Esta festa pretende homenagear os emigrantes e tamb\u00e9m proporcionar um momento de divertimento mais tradicional tanto aos emigrantes como aos residentes.\n\n{{refer\u00eancias}}\n\n{{DEFAULTSORT:Lobeiros}}\n[[Categoria:Aldeias do Distrito de Leiria]]\n[[Categoria:Caldas da Rainha]]"}]},"1116186":{"pageid":1116186,"ns":0,"title":"Vladimir Zworykin","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Biografia/Wikidata\n|nome =Vladimir Zworykin\n|imagem =Zworykin docgrab.jpg\n|data_nascimento ={{dni|29|7|1888|si}}\n|local_nascimento=[[Murom]]\n|data_morte ={{morte|29|7|1982|29|7|1888}}\n|local_morte =[[Princeton]]\n|nacionalidade =[[Russos|Russo]]/[[Povo dos Estados Unidos|norte-americano]]\n|campo =[[Engenharia]]\n|conhecido_por =[[Televis\u00e3o]]\n|premio ={{nowrap|[[Medalha Howard N. Potts]] (1947)}}, {{nowrap|[[Medalha de Honra IEEE]] (1951)}}, {{nowrap|[[Medalha Faraday]] (1965)}}, {{nowrap|[[Medalha Nacional de Ci\u00eancias]] (1966)}}, {{nowrap|[[National Inventors Hall of Fame]] (1977)}}\n}}\n'''Vladimir Kozmich Zworykin''' ({{lang-ru|'''\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u041a\u043e\u0437\u044c\u043c\u0438\u0447 \u0417\u0432\u043e\u0440\u044b\u043a\u0438\u043d'''}}; [[Murom]], 17 de julho[[Calend\u00e1rio juliano|jul.]]/ [[29 de julho]] de [[1888]][[Calend\u00e1rio gregoriano|greg.]] \u2014 [[Princeton]], {{dtlink|lang=br|29|7|1982}}) foi um [[inventor]] e [[engenheiro]] [[Russos|russo]]-[[Povo dos Estados Unidos|americano]], pioneiro da tecnologia da [[televis\u00e3o]].\n\n== Biografia ==\nEstudou Engenharia Eletrot\u00e9cnica em 1912 no Instituto de Tecnologia de S\u00e3o Petersburgo, onde teve a possibilidade de trabalhar nos estudos de proje\u00e7\u00e3o de imagens a dist\u00e2ncia realizadas por [[Boris Rosing]], utilizando os aparelhos de P. G. Nipkow. Depois da l\u00e1urea, Zworykin foi admitido no [[Coll\u00e8ge de France]], onde estudou a tecnologia do [[raio x]] sob a orienta\u00e7\u00e3o de Lengevin. Retornou \u00e0 R\u00fassia no princ\u00edpio da [[Primeira Guerra Mundial]], tendo servido ao ex\u00e9rcito por dois anos como oficial do Corpo de Telecomunica\u00e7\u00f5es. Imigrou para os Estados Unidos em 1919 e ano de 1920 foi admitido no Laborat\u00f3rio de pesquisas da Westinghouse para trabalhar em tubos de v\u00e1cuo e em c\u00e9lulas fotoel\u00e9tricas. No ano de 1923, Zworykin voltou a realizar pesquisas e estudos em F\u00edsica na Universidade de Pittsburgh (pensilv\u00e2nia), laureando-se no ano de 1926, com uma tese sobre o Desenvolvimento das C\u00e9lulas Fotoel\u00e9tricas.\n\n[[Imagem:Zworykin kinescope 1929.jpg|miniatura|esquerda|Zworykin demonstra a televis\u00e3o eletr\u00f4nica, d\u00e9cada de 1930.]]\n\nEm 1924 Zworykin conseguiu patentear o seu iconosc\u00f3pio, um aparelho que seria essencial para a inven\u00e7\u00e3o do televisor. O iconosc\u00f3pio foi, segundo a explica\u00e7\u00e3o de Zworykin, uma reprodu\u00e7\u00e3o eletr\u00f4nica do olho humano. Al\u00e9m dessas descobertas, Zworykin colaborou com o matem\u00e1tico [[John von Neumann]] num projeto de computador destinado a previs\u00f5es meteorol\u00f3gicas. MARTINS, Jader Benuzzi. ''A hist\u00f3ria da eletricidade''. Rio de Janeiro: Editora Ci\u00eancia Moderna, 2007, p. 207.\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n\n{{Come\u00e7a caixa}}\n{{Caixa de sucess\u00e3o\n|t\u00edtulo=[[Medalha de Honra IEEE]]\n|anos=1951\n|antes={{nowrap|[[Frederick Terman]]}}\n|depois={{nowrap|[[Walter Ransom Gail Baker]]}}\n}}\n{{Termina caixa}}\n\n\n{{Medalha de Honra IEEE}}\n{{Medalha Faraday}}\n{{Medalha Edison IEEE}}\n{{Medalha Nacional de Ci\u00eancias|physical}}\n\n{{Controle de autoridade}}\n\n{{DEFAULTSORT:Zworykin, Vladimir}}\n[[Categoria:Pioneiros da televis\u00e3o]]\n[[Categoria:National Inventors Hall of Fame]]\n[[Categoria:Medalha Nacional de Ci\u00eancias]]\n[[Categoria:Medalha Lamme IEEE]]\n[[Categoria:Inventores da R\u00fassia]]\n[[Categoria:Engenheiros da R\u00fassia]]\n[[Categoria:Engenheiros dos Estados Unidos]]\n[[Categoria:Engenheiros eletricistas da R\u00fassia]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Wikidata-logo.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Zworykin docgrab.jpg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Zworykin kinescope 1929.jpg"}]},"667098":{"pageid":667098,"ns":0,"title":"NGC 903","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Gal\u00e1xia\n| nome = NGC 903\n| imagem = \n| legenda = NGC 903\n| descoberto = [[\u00c9douard Jean-Marie Stephan]]\n| dataDM = 13 de Dezembro\n| dataano = 1884\n| constelacao = [[Aries]]\n| tipo = [[Gal\u00e1xia lenticular|lenticular]] (S0)\n| asc = 02h 24m 00,8s\n| decl = +27\u00b0 21' 25\"\n| distanoluz = [[ano-luz|anos-luz]]\n| distparsec = [[parsec|kpc]]\n| desviovermelho = \n| magnitudeapar = 15,7\n| dimensoes = 0,5' \u00d7 0,3'\n| raio = [[ano-luz|anos-luz]]\n| magnitudeabsl = \n| massa = \n| satelites = \n| outrosnomes = 903, PGC 9097, NPM1G +27.0093\n| basemap = Aries constellation map.png\n| locator_x = \n| locator_y = \n}}{{faltalocator}}\n\n'''NGC 903''' \u00e9 uma [[gal\u00e1xia]] [[Gal\u00e1xia lenticular|lenticular]] (S0) localizada na direc\u00e7\u00e3o da [[constela\u00e7\u00e3o]] de [[Aries]]. Possui uma declina\u00e7\u00e3o de +27\u00b0 21' 25\" e uma [[ascens\u00e3o recta]] de 2 [[hora]]s, 24 [[minuto]]s e 00,8 [[segundo]]s.\n\nA gal\u00e1xia '''NGC 903''' foi descoberta em [[13 de Dezembro]] de [[1884]] por [[\u00c9douard Jean-Marie Stephan]].\n\n{{esbo\u00e7o-NGC}}\n\n== Ver tamb\u00e9m ==\n*[[Astronomia extragal\u00e1ctica]]\n*[[Lista de gal\u00e1xias]]\n*[[Lista de objectos NGC]]\n*[[New General Catalogue]]\n\n== Liga\u00e7\u00f5es externas ==\n{{NGCLinks|903}}\n\n{{NavNGC|903}}\n\n[[Categoria:Gal\u00e1xias lenticulares]]\n[[Categoria:Objetos listados no Novo Cat\u00e1logo Geral|NGC 0903]]\n[[Categoria:Constela\u00e7\u00e3o de Aries]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Aries constellation map.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:NGC 2787.jpg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Science.jpg"}]},"2792227":{"pageid":2792227,"ns":0,"title":"Posse (1975)","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Filme\n |nome = Posse\n |t\u00edtulo-pt = {{semtitpt}}\n |t\u00edtulo-br = Ambi\u00e7\u00e3o Acima da Lei\n |imagem = \n |imagem_tamanho = \n |imagem_legenda = \n |pa\u00eds = {{USA}}\n |ano = [[1975]]\n |cor-pb = cor\n |dura\u00e7\u00e3o = 92\n |dire\u00e7\u00e3o = [[Kirk Douglas]]\n |produ\u00e7\u00e3o = \n |roteiro = [[William Roberts]]
[[Christopher Knopf]]\n |elenco = [[Kirk Douglas]]
[[Bruce Dern]]
[[Bo Hopkins]]
[[James Stacy]]
[[Luke Askew]]
[[David Canary]]\n |m\u00fasica = [[Maurice Jarre]]\n |g\u00eanero = [[cinema western|faroeste]]\n |tipo = \n |idioma = [[l\u00edngua inglesa|ingl\u00eas]]\n |distribui\u00e7\u00e3o = \n |lan\u00e7amento = \n |website = \n |c\u00f3digo-AdoroCinema = \n |imdb_id = 0073559\n }}\n'''Posse''' ({{BRPT|cinema|'''Ambi\u00e7\u00e3o acima da lei'''}}) \u00e9 um filme estadunidense, de [[1975]], do g\u00eanero [[faroeste]],dirigido por [[Kirk Douglas]], roteirizado por [[William Roberts]] e [[Christopher Knopf]], m\u00fasica de [[Maurice Jarre]].\n\n==Sinopse==\nDelegado, com pretens\u00f5es pol\u00edticas, persegue ardiloso fora da lei, ajudado por um eficiente grupo de auxiliares.\n\n==Elenco==\n*[[Kirk Douglas]] ....... Howard Nightingale\n*[[Bruce Dern]] ....... Jack Strawhorn\n*[[Bo Hopkins]] ....... Wesley\n*[[James Stacy]] ....... Harold Hellman\n*[[Luke Askew]] ....... Krag\n*[[David Canary]] ....... Pensteman\n*[[Alfonso Arau]] ....... Pepe\n*[[Katherine Woodville]] ....... Mrs. Cooper\n*[[Mark Roberts (ator)|Mark Roberts]] ....... Mr. Cooper\n*[[Beth Brickell]] ....... Carla Ross\n*[[Dick O'Neill]] ....... Wiley\n*[[William H. Burton]] ....... McCanless\n*[[Louie Elias]] ....... Rains\n*[[Gus Greymountain]] ....... Reyno\n*[[Allan Warnick]] ....... Operador do telegrafo\n\n==Refer\u00eancias==\n*EAMES, John Douglas \u2013 The Paramount story \u2013 1985 \u2013 Octopus Books\n*EWALD FILHO, Rubens \u2013 Os Filmes de Hoje na TV \u2013 1975 \u2013 Editora Global\n*HARBACH, Estev\u00e3o Rainer \u2013 Guia de Filmes 2000 \u2013 Grafiven: Gr\u00e1fica e Editora Venezuela\n*MALTIN, Leonard \u2013 Leonard Maltin\u2019s Movie Guide 2010 \u2013 Penguin\n*QUINLAN, David \u2013 Illustracted Directory of Film Stars \u2013 1986 \u2013 B.T. Batsford Ltd.\n\n==Liga\u00e7\u00f5es externas==\n* {{imdb t\u00edtulo|0073559|Posse}}\n* [http://www.jamesstacy.com/bio.html] (P\u00e1gina visitada em 17 de junho de 2010)\n\n[[Categoria:Filmes dos Estados Unidos de 1975]]\n[[Categoria:Filmes de faroeste dos Estados Unidos]]\n[[Categoria:Filmes de faroeste da d\u00e9cada de 1970]]\n[[Categoria:Filmes em l\u00edngua inglesa]]\n[[Categoria:Filmes da Paramount Pictures]]\n[[Categoria:Filmes com trilha sonora de Maurice Jarre]]"}]},"1739668":{"pageid":1739668,"ns":0,"title":"Lunz am See","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Cidade da \u00c1ustria\n |nome = Lunz am See\n |imagem = Lunz am See.JPG\n |texto da imagem =\n |bras\u00e3o = AUT Lunz am See COA.png\n |mapa =\n |lema =\n |estado = [[Baixa \u00c1ustria]]\n |distrito = [[Distrito de Scheibbs|Scheibbs]]\n |lat_deg = 47\n |lat_min = 51\n |lat_sec = 00\n |lon_deg = 15\n |lon_min = 03\n |lon_sec = 00\n |\u00e1rea = 101.41\n |altitude = 601\n |popula\u00e7\u00e3o = 1944\n |censo = 2005-12-31\n |densidade =\n |placa = SB\n |codigopostal = 3293\n |codigotelefone = 07486\n |endere\u00e7o = Amonstra\u00dfe 16\n |website = lunz.at\n |e-mail =\n |prefeito = Martin Ploderer\n |partido = \u00d6VP\n |nuts = AT121\n |mapa distrito = Lunz am See in SB.png\n |mapa estado =\n}}\n'''Lunz am See''' \u00e9 um munic\u00edpio da [[\u00c1ustria]] localizado no distrito de [[Distrito de Scheibbs|Scheibbs]], no [[Estados da \u00c1ustria|estado]] de [[Baixa \u00c1ustria]].{{citar web|url=http://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.do?gemnr=32005|t\u00edtulo=Ein Blick auf die Gemeinde|autor=|data=|publicado=Statistik.at|acessodata=8 de abril de 2012|l\u00edngua2=de}}\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n{{Portal3|\u00c1ustria}}\n{{Esbo\u00e7o-geoat}}\n\n== Conselho Municipial ==\n* [[\u00d6VP]] 11\n* [[SP\u00d6]] 10\n\n{{DEFAULTSORT:Lunz Am See}}\n[[Categoria:Distrito de Scheibbs]]\n[[Categoria:Munic\u00edpios da Baixa \u00c1ustria]]"}]},"2229163":{"pageid":2229163,"ns":0,"title":"Condor (Bel\u00e9m)","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Sem infocaixa}}\n\n{{Ver desambigua\u00e7\u00e3o|Condor}}\n\n[[Imagem:condorbel\u00e9m.png|miniaturadaimagem|direita|200 px|Localiza\u00e7\u00e3o do Condor em Bel\u00e9m]]\n'''Condor''' \u00e9 um bairro da cidade [[brasil]]eira de [[Bel\u00e9m (Par\u00e1)|Bel\u00e9m]].{{citar web|url=http://www.belem.pa.gov.br/segep/download/mapas/bairros/Condor.htm|t\u00edtulo= |acessodata= |autor= |\u00faltimo= |primeiro= |autorlink= |coautores= |data= |ano= |m\u00eas= |obra= |publicado= |l\u00edngua= |cita\u00e7\u00e3o= |notas=}}\n\n{{refer\u00eancias}}\n\n{{esbo\u00e7o-geo-pa}}\n{{Bairros de Bel\u00e9m}}\n{{Portal3|Par\u00e1}}\n\n{{DEFAULTSORT:Condor (Belem)}}\n[[Categoria:Bairros de Bel\u00e9m (Par\u00e1)]]"}]}}}}